这四种利率风险是资产利率风险、负债利率风险、现金流利率风险和重新定价利率风险。如何判断商业银行的市场风险敏感度以及降低利率风险的有效措施:1 .利率敏感性测试，银行可以通过利率敏感性测试评估其资产负债在不同市场利率下的变化，从而制定相应的风险管理策略，利率敏感性缺口管理忽略了利率潜在的期权风险。

当处于负缺口时，此时利率敏感资产小于利率敏感负债，利率风险暴露使银行在利率上升时吃亏，在利率下降时得利；当银行的资本配置处于零缺口时，利率敏感资产等于利率敏感负债。此时，如果借贷利率的变化完全一致，银行对利率风险处于“免疫状态”。当利率下降(△r0)时，称为正缺口，而GAP0称为正缺口，缺口为正的银行称为资产敏感型。

当利率敏感资产等于利率敏感负债时，ISG0称为零缺口，零缺口的银行称为敏感均衡。(二)管理措施1。主动策略是银行根据对利率走势的预测，有意识地留下正或负缺口的策略。管理者首先要预测利率变化的方向。在对利率走势做出判断后，他们可以根据具体情况调整资产负债结构，利用利率变动获取更大的净利息收入或减少损失。当预测利率上升时，将维持正缺口，资产增加的利息收入将超过负债增加的利息支出，从而增加净利息收入。

1。我国商业银行利率风险的成因从目前我国商业银行面临的利率风险来看，政策风险远大于其他风险。主要原因有三:一是政策因素对商业银行利率风险影响很大。目前我国的利率管理权限集中在国务院，人民银行只授权代管机构。因此，国务院往往从宏观角度考虑利率的涨跌，这一政策取向在1996年以来的八次降息中得到了充分体现。这产生了一些负面影响，如目前贷款利率仍处于较低水平，1994-1996年储蓄存款快速增长所沉淀的定期存款从2000年开始进入兑付高峰，高利率造成商业银行盈利能力明显下降。

商业银行面临的风险可以分为三个基本方面。他们有信用风险，比如潜在的坏账；他们还面临流动性风险，这将涉及资产和债务的错配；此外，他们还必须应对操作风险，如虚假的个人消费贷款、关联公司的欺诈贷款、票据欺诈等。银行的操作风险管理不仅涉及银行内部的程序和流程，还涉及银行的组织结构、政策和操作风险管理流程。

在这个过程中，要考虑几个方面:第一，要有清晰的治理结构，要知道在什么情况下要向谁汇报。在一个典型的银行案例中，应该有一个单独的信用风险管理机构，由不同的业务部门负责日常业务的管理，即有两个汇报机制，分别向这类业务部门的经理汇报日常经营情况；至于信贷，必须报告给相关的信贷经理。银行涉及的信息还有一个很重要的点，就是获取信息的人，以及不同层级的信息细节。

市场风险敏感度用于衡量银行管理利率风险、外汇风险等市场风险的能力。主要考察利率、汇率、大宗商品价格和股票价格的变动可能对金融机构的收入或资本产生不利影响的程度。银行对市场风险的敏感性，包括银行利润和利率不利变化的敏感性。评价银行的敏感性，主要关注银行对市场风险的监控和管理能力，对市场风险的反应能力，特别是对利率风险的管理能力。

利率敏感性缺口是指在一定期限内，如自付息日起一个月或三个月内将到期或重新确定利率的资产和负债之间的差异。如果资产大于负债，是正缺口，资产小于负债，是负缺口。利率敏感性缺口等于商业银行在一个计划期内的利率敏感性资产和负债之间的货币差额。商业银行通过预测利率采取不同的缺口策略，以实现利润最大化。如果预测利率上升，可以采用正缺口策略；负缺口策略可以用来预测利率的下降；如果预测利率不变，可以采用零缺口策略。

利率敏感性缺口管理的关键在于对利率走势的准确预测。通过表格调整差距策略比较困难，也需要一定的调整成本。利率敏感性缺口分析是一种静态分析方法，它忽略了资金的时间价值。因为差距情况和考察期的长短有关，差距情况可能会随着考察期的变化而变化。利率敏感性缺口管理忽略了利率潜在的期权风险。

利率风险的四种类型是资产利率风险、负债利率风险、现金流利率风险和重新定价利率风险。1.资产利率风险是指资产价值因市场利率变化而发生变化的风险。例如，银行持有的固定利率债券在市场利率上升时价值会减少，导致亏损。2.负债的利率风险是指负债的价值因市场利率变化而发生变化的风险。3.现金流量的利率风险是指未来现金流量的价值因市场利率的变化而发生变化的风险。

4.重定价利率风险是指在重定价期间，由于市场利率的变化，资产、负债或现金流的价值发生变化的风险。降低利率风险的有效措施:1 .利率敏感性测试，通过该测试，银行可以评估其资产负债在不同市场利率下的变化，从而制定相应的风险管理策略。2、利率对冲，银行可以通过利率对冲降低利率风险。银行可以通过利率互换等金融工具锁定固定利率，从而降低市场利率变化对其资产负债的影响。

什么是利率风险？利率风险意味着什么？利率风险是指利率变动导致债券价格和收益率变动的风险。债券是法律契约，大部分债券的票面利率是固定的(浮动利率票据和对冲债券除外)。当市场利率上升时，债券价格下跌，这使得债券持有人在资本上遭受损失。因此，投资者购买的债券到期日越长，利率变动的可能性就越大，利率风险也就越大。

这是因为当市场利率上升时，固定票面利率债券的原始票面利率较低，因此现金流对投资者的吸引力下降，导致债券价值下降。另一方面，当市场利率下降时，固定票面利率会相对上升，现金流会更有吸引力，因此债券价值会上升，对于投资者来说，在购买一定投资金额的债券时，当市场利率发生变化时，其投资的债券价值也会发生变化，从而产生不确定的风险。这种利率风险属于市场风险，即由市场利率的变化引起的债券市场价格不确定性的风险。